10 Monate Einfach Gleitender Durchschnitt S & P 500

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Thomas Bulkowski8217s erfolgreiche Investitionstätigkeiten erlaubte ihm, mit 36 ​​Jahren in Rente zu gehen. Er ist ein international bekannter Autor und Händler mit 30 Jahren Börsenerfahrung und weithin als ein führender Experte für Chart-Muster angesehen. Er kann erreicht werden Unterstützen Sie diese Seite Klicken Sie auf die Links (unten) führt Sie zu Amazon. Wenn Sie irgendwelche kaufen, zahlen sie für die Überweisung. Bulkowskis 12-Monate Moving Average Geschrieben von und Copyright-Kopie 2005-2017 von Thomas N. Bulkowski. Alle Rechte vorbehalten. Disclaimer: Sie allein sind für Ihre Anlageentscheidungen verantwortlich. Siehe PrivacyDisclaimer für weitere Informationen. Dieser Artikel beschreibt, wie die 12-Monats-gleitenden Durchschnitt verwenden, um Stier und Bär Märkte zu erkennen. 12-Monats-Gleitender Durchschnitt Einleitung Im Folgenden finden Sie ein Liniendiagramm für die monatlichen Schlusskurse des SampP 500-Index und einen 12-monatigen gleitenden Durchschnitt der geschlossenen Positionen (rot dargestellt). Beachten Sie, dass während des Beginns der 2000 bis 2002 Bärenmarkt, fiel der Index unter dem gleitenden Durchschnitt bei A. Das war ein Signal zu verkaufen und in bar bewegen. In der Baisse 2007 bis 2009 sank der Index auch unter den gleitenden Durchschnitt (bei B). In beiden Fällen blieb der Index unter dem gleitenden Durchschnitt, bis die Erholung bei C und D begann. Wenn Sie den 10-monatigen gleitenden Durchschnitt anstelle der 12 verwenden würden, würde der Preis den Durchschnitt im blauen Kreis und auch entlang der CB durchbohren Bewegen Sie sich bei der ersten Berührung. Diese hätten eine unnötige Transaktion verursacht (kaufen dann verkaufen oder umgekehrt), so dass ein 12-monatiger einfacher gleitender Durchschnitt besser funktioniert. Die etwas längeren einfachen gleitenden Durchschnitt erhalten Sie wieder in den Markt etwas später bei C und D als würde die 10-Monats-einfachen gleitenden Durchschnitt. Wenn Sie dies testen sollten, stellen Sie sicher, dass Sie monatliche Schlusskurse und nicht die Höhen oder Tiefs während des Monats verwenden. Youll finden, dass der gleitende Durchschnitt Reduzierung Drawdown und Risiko über Buy-and-Hold. 12-Monate Gleitende Durchschnittliche Handelsregeln Hier sind die Handelsregeln. Kaufen Sie auf dem Markt, wenn der SampP 500 Index über den 12-Monats-einfachen gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse steigt. Verkaufen, wenn der Index unter dem gleitenden Durchschnitt sinkt. 12-Monate Gleitende Durchschnittliche Prüfung Ich bat Dr. Tom Helget, eine Simulation auf dem SampP 500 Index von Januar 1950 bis März 2010 laufen zu lassen. Die folgende Tabelle zeigt einen Teil seiner Ergebnisse. Hier ist, was er über den Test sagt. Mein Test lief von 131950 auf 3312010 (20.515 Tage oder 56,17 Jahre) auf GSPC. Trades wurden getroffen, wenn die enge über die n-Periode monatlich einfach gleitenden Durchschnitt auf der offenen des Tages nach dem Signal gekreuzt. Positionen wurden verlassen, wenn die enge Kreuzung unterhalb der gleichen n Periode einfachen gleitenden Durchschnitt auf der offenen des Tages nach dem Signal. Ich erlaubte mir, fraktionierte Aktien zu kaufen. Mein Ausgangswert war 100. Die Perioden der monatlichen einfachen gleitenden Durchschnitt reichten von 6 bis 14. Optimierung ergab die beste Leistung, um die 12-Monats-SMA mit einer Compound Annual Return von 7,15. Wenn man auf 1291954 (das Datum des ersten Handels, das durch das System erzeugt wird) kaufen und bis zum Enddatum halten, wäre das AUTO 7,36 gewesen. Sie können eine Kopie seiner Spreadsheet-Ergebnisse herunterladen, indem Sie auf den Link klicken. Geschrieben durch und copyright Kopie 2005-2017 durch Thomas N. Bulkowski. Alle Rechte vorbehalten. Disclaimer: Sie allein sind für Ihre Anlageentscheidungen verantwortlich. Siehe PrivacyDisclaimer für weitere Informationen. Der Mensch ist der beste Computer, den wir an Bord eines Raumfahrzeugs setzen können, und der einzige, der in der Masse mit ungelernten Arbeitskräften produziert werden kann.200 Tag versus 10 Monate Gleitende Durchschnitte 20. Februar 2013 7:25 von Barry Ritholtz Gestern Abend ist mit einem Link zu geführt Mark Hulbert8217s Wie zu wissen, wann seine Zeit, um die Partei zu verlassen. Hulbert schuf einen Backtest, der verglichen wurde, dass 8220fully in das Dow investiert wurde, wann immer es über seinem 200-Tage gleitenden Durchschnitt war, und sonst vollständig aus dem market.8221 Dieses über oder unterhalb des Signals in der Theorie hält Sie aus Schwierigkeiten heraus. Ich ziehe es vor, einen breiteren Index als der Dow 8212 zu verwenden, der zu klein ist, zu große Kappe 8212 wie der SampP500 oder der Wilshire Gesamtmarkt. Das Problem bei der Verwendung der 200 Tage ist es generiert einen neuen Datenpunkt täglich. Dies schafft möglicherweise ein neues Kauf - oder Verkaufssignal an jedem Tag, an dem der Markt geöffnet ist. Das ist potenziell eher 8220whippy8221 8212 unterliegen vielen falschen Signale von Ausbrüchen und Pannen, Eine einfache Lösung ist es, die 10 Monate gleitenden Durchschnitt statt. (10 Monate sind ungefähr 210 Handelstage). Da es nur einmal pro Monat einen neuen Datenpunkt generiert, entfernt es viele Kopffälschungen und falsche Signale. Ich erwähnte dies zu Mebane Faber. Deren getan eine Menge Zahl knirscht auf diesem Thema. In einer E-Mail stellt Meb Folgendes fest: 1. Es spielt keine Rolle, welchen genauen Indikator Sie verwenden (d. H. 50 Tage SMA, 10 Monate SMA, 200 Tage EMA usw.), sie funktionieren im Allgemeinen über die Zeit und über Märkte. Natürlich wird es kurzfristig sehr große Unterschiede geben (Beispiel Okt. 1987), aber im Durchschnitt sind sie ähnlich. 2. Sie müssen Dividenden und Zinsen in bar bezahlen. Die meisten Trendmodelle don8217t Handel, dass viel vs eine normale Rebalance, und Transaktionskosten sind gering (obwohl erheblich, je länger Sie gehen zurück). 3. Der Punkt über tägliche und monatliche Signale ist gültig, da täglich wird Peitsche gesägt mehr und auch mehr Transaktionskosten entstehen. 4. Der Haupt-Takeaway, und oft verpasst, ist, dass Trend-Indikatoren im Allgemeinen nicht Rendite verbessern (obwohl sie oft in den mehr volatile Asset-Klassen wie Nasdaq oder REITs sind). Sie sind hauptsächlich Risikoreduzierung für Volatilität und Drawdown. Dies führt zu höheren Sharpe-Ratios und einem weniger volatilen Portfolio. 5. Wenn Sie Rückkehr Verbesserung wollen, eine relative Stärke oder Impuls Ansatz funktioniert großartig. Aber die Magie kommt, sobald Sie beginnen, kombinieren viele Vermögenswerte mit gesenkten vol und drawdowns8230.resultate in einem großen Portfolio. Hier ist Meb8217s Daten für die DJIA zurück zu 1922. It8217s eine einfache 10 Monate SMA auf den Total Return Index, und legt die Bargeld in Tbills oder 10 Jahre Bonds. Beachten Sie, dass es doesn8217t viel für Rückkehr 8212 Ich argumentiere, es ist, weil die Ein-und Ausgänge sind symmetrisch (meine These ist sie shouldn8217t sein). Stattdessen verwaltet die Verwendung der 10 Monate die Arbeit, um die Volatilität drastisch zu reduzieren (um etwa 33) und die Senkungen (um etwa 50) zu reduzieren. Quelle: Wie zu wissen, wann seine Zeit, die Partei zu verlassen Mark Hulbert MarketWatch, 19 Februar, 2013 marketwatchstoryhow-to-know-wenn-seine-Zeit-to-Leave-the-party-2013-02-19 Siehe auch: Moving Durchschnitt: Monatliche Aktualisierung Doug Short Advisor Perspektiven 1. Februar 2013 advisorperspectivesdshortupdatesMonthly-Moving-Averages. php Verbreiten Sie den Reichtum.